Подробнее о стратегии

ICG: Стратегия и Результаты

ICG предлагает уникальную инвестиционную стратегию, которая уже продемонстрировала выдающиеся результаты. Фонд специализируется на торговле криптовалютными деривативами и успешно использует преимущественно стратегию на основе моментума с небольшим включением систем возврата к среднему значению (mean-reversion).

Основные показатели эффективности:

• Совокупная доходность: 6221,73%
• Среднегодовая доходность (CAGR): 105,76%
• Годовая доходность (YTD): 11,42%
• Доходность за последний год: 79,56%

Особенности стратегии

Фонд опирается на многокомпонентную стратегию, которая использует подтвержденный временем эффект моментума — тенденцию активов продолжать движение в текущем направлении. Для усиления эффективности используется кластеризация волатильности, определяющая периоды, когда распределение рыночных доходностей демонстрирует повышенные вероятности устойчивых движений.

Небольшая часть портфеля предназначена для стратегии возврата к среднему, что позволяет повысить общую эффективность.

Управление рисками и капиталом

• Максимальная просадка: 19,98%
• Sharpe Ratio: 3,62
• Sortino Ratio: 6,4
• Годовая волатильность: 29,21%

Риск и плечо могут быть адаптированы под запрос клиента, обычно фонд работает с плечом от 0,5 до 1,5, крайне редко до 4x. Каждая из нескольких десятков торговых систем имеет собственную логику стоп-лосса, рассчитанную динамически, исходя из текущей волатильности рынка или конкретной структуры графика. Средний срок удержания позиции — 36 часов, максимально — до 3 дней.

Отличительные черты и преимущества:

• Стратегия практически не коррелирует с Bitcoin и S&P 500, с коэффициентом бета, близким к нулю.
• Система не чувствительна к funding rate, что добавляет дополнительную стабильность.
• Капитал под управлением (AUM) — $70 млн с потенциальной вместимостью до $200 млн.

Источники альфы

Стратегия создает преимущество за счет использования количественных методов анализа, выявления статистических закономерностей в движении цен, краткосрочных ценовых дислокаций и импульсов. Также используются крипто-специфические метрики (например, on-chain данные и funding rates) в качестве дополнительных индикаторов.

Механизм инвестирования

Капитал клиентов размещается через отдельно управляемые счета (SMA) с использованием API-ключей. Доступ к торговле ограничен конкретными IP-адресами и строго контролируется для обеспечения безопасности инвестиций.

Вывод

Стратегия ICG доказала свою эффективность в различных рыночных условиях и обеспечивает стабильно высокие показатели благодаря строгому контролю рисков и продуманной системе управления капиталом.

‍

‍